山东农业科学

2016, v.48;No.299(07) 169-172

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基于GARCH族模型的山东省生猪价格波动特征研究
Research on Fluctuation Features of Hog Price in Shandong Province Based on GARCH Models

王玲玲;赵瑞莹;

摘要(Abstract):

通过建立GARCH族模型探究了山东省生猪价格的波动特征。实证结果显示:山东省生猪价格具有明显的波动集簇性,生猪市场不存在高风险高收益的特征,生猪价格波动不存在杠杆效应,生猪市场政策的实施能够减少生猪价格的波动。据此提出政府应加强宏观调控、完善生猪价格监测及预警机制的建议。

关键词(KeyWords): GARCH模型;生猪价格波动;杠杆效应

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 山东省现代农业产业技术体系生猪创新团队建设项目(SDAIT-06-022-10);; 山东农业大学现代发展研究院课题(14xsk1-04)

作者(Author): 王玲玲;赵瑞莹;

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DOI: 10.14083/j.issn.1001-4942.2016.07.037

参考文献(References):

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