信息与畜产品价格波动的实证分析——基于山东省数据An Empirical Analysis of Information and Animal Product Price Fluctuations Based on Data of Shandong Province
闫冰心;林基霖;赵瑞莹;
摘要(Abstract)：
运用EGARCH模型,从信息经济学角度对山东省六种主要畜产品的价格波动进行实证分析。研究结果表明:生猪、仔猪、猪肉、牛肉、羊肉和鸡蛋的价格收益率序列显著偏离正态分布,存在波动集聚现象,即畜产品大的价格波动后面会连着大的价格波动、小的价格波动后面会连着小的价格波动。这意味着在一定程度上畜产品价格波动是可以预测的;鸡蛋价格波动的持续性和聚集性最强,生猪价格波动的持续性和聚集性最弱;信息对畜产品价格波动的影响显著,且表现为明显的非对称性;消费者和生产者对信息的反应不同,生产者对正向信息较为敏感,消费者对负向信息更敏感。
关键词(KeyWords)： 畜产品;价格波动;EGARCH模型;信息
基金项目(Foundation): 山东省现代农业产业技术体系羊创新团队资助项目(SDAIT-10-11);; 山东农业大学“双一流”奖补资金资助项目畜牧产业经济(SYL2017XTTD16)
作者(Author): 闫冰心;林基霖;赵瑞莹;
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DOI: 10.14083/j.issn.1001-4942.2018.10.034
参考文献(References)：
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